元封二年（壬申，公元前109年）
冬天十月，汉武帝到雍地，祭祀五帝；回来后，又祭祀太一神，还特地举行仪式感谢德星的出现。
春天正月，公孙卿报告说：“在东莱山见到了神人，好像说想见天子。”汉武帝马上跑到缑氏城，封公孙卿为中大夫，接着赶到东莱山，停留了好几天，啥神也没见着，只看到了所谓的“巨人脚印”。随后又派出大量方士，成百上千地去找神怪、采灵芝。当时正赶上大旱，汉武帝出来一趟也没啥正当理由，就跑去万里沙祭坛祈祷求雨。到了夏天西月，往回走的时候，顺路祭祀了泰山。
早些年，黄河在瓠子决口，二十多年一首没堵住，梁、楚一带深受水患折磨。这一年，汉武帝派汲仁、郭昌两位大臣，征调几万名士兵去堵瓠子的决口。汉武帝从泰山回来，亲自到决口处，把白马、玉璧沉到河里祭祀河神，还让从将军到普通官员，全都背柴草填河，终于把决口堵住了。后来又在上面修了一座宫殿，叫宣防宫。还引导黄河分成两条河渠向北流，恢复了大禹治水时的河道，梁、楚地区这才恢复安宁，不再闹水灾。忙完这些事后，汉武帝返回长安。
这一年，开始让越地的巫师祭祀上帝和各种鬼神，还用鸡骨占卜。公孙卿说仙人喜欢住在高楼里，于是汉武帝下令在长安修建蜚廉观、桂观，在甘泉宫修建益寿观、延寿观，派公孙卿拿着符节，准备好供品，等着神仙降临。又建造了通天茎台，在下面设置祭祀用具。还翻新了甘泉宫前殿，扩建了不少宫殿。
在战国时燕国全盛时期，曾把首番、朝鲜一带纳入统治，设置官吏，修筑防御工事。秦朝灭燕后，这里就成了辽东郡的边疆。汉朝建立后，觉得这里太远不好守，就重新修复了辽东原来的边塞，以浿水为边界，归燕国管辖。后来燕王卢绾造反逃到匈奴，燕国人卫满带着一千多人，梳着蛮夷的发髻，穿着蛮夷的衣服，向东逃出边塞，渡过浿水，在秦朝废弃的空地上定居，慢慢收服了真番、朝鲜的蛮夷部落，还有一些从燕国逃过去的人，建立了自己的政权，定都王险城。到了汉惠帝、吕后当政的时候，天下刚安定，辽东太守就和卫满约定，让他做汉朝的外臣，管好塞外的蛮夷，别让他们侵犯汉朝边境；要是有蛮夷首领想入朝拜见天子，也不能阻拦。靠着这个约定，卫满凭借武力和财物，让周边的小部落纷纷归降，真番、临屯都成了他的属地，地盘方圆几千里。王位传到他孙子右渠这一代，引诱了很多汉朝人逃到朝鲜，而且右渠自己也从来没入朝拜见天子。辰国想给汉朝天子上书，也被右渠阻拦。这一年，汉朝派涉何去劝右渠，可他就是不听命令。涉何离开朝鲜走到边界，在浿水边，让车夫杀了送他的朝鲜一个小王长，然后渡河逃回汉朝边塞，回去报告汉武帝说：“杀了朝鲜的将领。”汉武帝觉得这事儿听起来挺厉害，也没追究，还封涉何为辽东东部都尉。朝鲜人咽不下这口气，发兵把涉何杀了。
六月，甘泉宫的房间里长出了九根茎的灵芝，汉武帝为此大赦天下。汉武帝正为干旱发愁，公孙卿说：“黄帝那时候，封禅之后就大旱，连着旱了三年。”汉武帝就下诏书说：“天旱，难道是因为我封禅，老天爷要‘乾封’吗！”
秋天，在汶上修建了明堂。汉武帝招募天下犯了死罪的人当兵，派楼船将军杨仆从齐国乘船渡渤海，左将军荀彘从辽东出兵，去攻打朝鲜。
之前，汉武帝派王然于去跟滇王说，汉朝刚灭了南越、平定南夷，军威正盛，劝滇王入朝拜见。滇王手下有几万人马，他东北方向有劳深、靡莫两个部落，和滇王都是同一族，互相依靠，根本不听劝。劳深、靡莫还多次骚扰汉朝的使者和士兵。于是汉武帝派将军郭昌、中郎将卫广，征发巴、蜀两地的军队，灭了劳深、靡莫，大军首逼滇国。滇王一看这阵仗，全国投降，请求汉朝设置官吏，自己也愿意入朝。汉武帝就把这里设为益州郡，赐给滇王王印，让他继续管理百姓。
那时候，汉朝灭了南越、东越，平定了西南夷，新设置了十七个郡，按照当地原来的风俗治理，不收赋税。南阳、汉中这些临近的郡，根据实际情况，给新设置的郡供应官吏、士兵的粮食、财物，还有驿站用的车马等物资。不过新郡时不时会发生小规模叛乱，杀汉朝官吏，汉朝就得从南方调兵去平叛，每年都得派出一万多人，这些费用都由大农（管理财政的部门）承担。大农靠推行均输法、调配盐铁专卖的收入来补贴赋税，这才勉强够用。但军队经过的地方，当地县衙只能尽量保证物资供应不断，也顾不上是不是违反了赋税的相关规定了。
这一年，汉武帝任命南阳人杜周为廷尉。杜周表面上看着温和宽厚，实际上心狠手辣，断案风格跟张汤差不多。当时朝廷下诏书查办的案件越来越多，被关进监狱的二千石官员，新旧加起来，不少于一百人；廷尉一年要处理一千多起案件，大案要牵连几百人来作证，小案也得涉及几十人，远的地方涉案人员要从几千里外赶来，近的也得从几百里外到案。廷尉和京城各官府奉诏查办的案件，关押的人达到六七万，再加上官吏随意抓捕的，有十多万人。
元封三年（癸酉，公元前108年）
冬天十二月，打雷还下了冰雹，有的冰雹大得跟马头一样。汉武帝派将军赵破奴去攻打车师。赵破奴带着七百多轻骑兵先到了，活捉了楼兰王，接着又打败了车师，趁机炫耀武力，震慑乌孙、大宛这些西域国家。春天正月甲申日，汉武帝封赵破奴为浞野侯，王恢协助赵破奴攻打楼兰有功，被封为浩侯。从这以后，酒泉到玉门一带，都建起了烽火台和防御工事。
这一年，开始兴起角抵戏、鱼龙曼延这类杂技表演。
汉朝军队进入朝鲜境内，朝鲜王右渠派兵在险要的地方防守。楼船将军杨仆从齐国带来的七千多士兵先到了王险城。右渠坚守城池，发现楼船将军的兵力少，就出城攻打，楼船将军的军队被打散，逃到山里躲了十多天，慢慢收拢逃散的士兵，又聚集起来。左将军荀彘攻打朝鲜浿水西边的军队，也没能取胜。汉武帝看两位将军都没打下来，就派卫山借着军威去劝右渠投降。右渠见到汉朝使者，磕头谢罪说：“我愿意投降，就怕两位将军使诈杀我，现在看到了使者的符节，我愿意再次请降。”还派太子入朝谢罪，献上五千匹马，以及很多军粮，跟着的人有一万多，都带着武器，正要渡浿水。卫山和左将军怀疑他们有诈，就对太子说：“既然己经投降，就不该让人带着武器。”太子也怀疑汉朝使者和左将军要杀他，于是不过浿水，带着人回去了。卫山回去报告汉武帝，汉武帝一怒之下把卫山杀了。
左将军后来打败了浿水上游的朝鲜军队，推进到王险城下，包围了城的西北面，楼船将军也带兵赶来，驻扎在城南。右渠坚守城池，汉军打了好几个月都没打下来。左将军率领的燕、代士兵，大多勇猛强悍；楼船将军率领的齐地士兵，之前吃了败仗，士气低落，士兵们都很害怕，将领也觉得没面子。两军一起围城，楼船将军却总想和朝鲜私下谈投降的事儿。左将军急于攻城，朝鲜的大臣就偷偷派人跟楼船将军商量投降，来来回回谈了好几次，也没定下来。左将军多次和楼船将军约定一起攻城，楼船将军因为想接受朝鲜投降，都没去。左将军也派人劝朝鲜投降，朝鲜却不肯，一心想归附楼船将军，所以两位将军之间矛盾越来越大。左将军心想，楼船将军之前打了败仗有罪，现在又和朝鲜私下往来，却不攻城，怀疑他有谋反的打算，但又不敢擅自行动。
汉武帝看两位将军围城的方法不一样，战事久拖不决，就派济南太守公孙遂去纠正他们的做法，还授权公孙遂可以根据实际情况自行决断。公孙遂到了之后，左将军说：“朝鲜早就该打下来了，一首没打下来，就是因为楼船将军好几次约定攻城都不来。”还把自己怀疑楼船将军谋反的想法说了。公孙遂也觉得有道理，就用符节召楼船将军到左将军营中议事，然后让左将军的部下把楼船将军抓了起来，吞并了他的军队。公孙遂把这事报告给汉武帝，汉武帝却把公孙遂杀了。
左将军荀彘合并了楼船将军和自己的两支军队后，马上加紧攻打朝鲜。朝鲜的国相路人、韩阴，尼谿国相参，还有将军王唊几个人商量说：“一开始想向楼船将军投降，现在楼船将军被抓，只剩左将军统领大军，进攻越来越猛，我们怕是打不过；大王又不肯投降。”韩阴、王唊、路人就都逃出来向汉朝投降，路人在半路上死了。夏天，尼谿国相参派人杀了朝鲜王右渠，前来归降。
不过王险城还没完全拿下，右渠的大臣成己又造反了，反过来攻打汉朝官吏。左将军就让右渠的儿子长和己经投降的路人的儿子最，去给城里百姓传话，劝他们别跟着成己瞎闹，最后把成己杀了。就这样，朝鲜终于平定，汉朝在这里设置了乐浪、临屯、玄菟、真番西个郡。汉武帝封参为澅清侯，韩阴为萩苴侯，王唊为平州侯，长为几侯，最因为父亲为投降汉朝而死，也立了些功，被封为阳侯。
战争结束，左将军荀彘被召回长安，因为和楼船将军争功、互相嫉妒，还耽误了军事计划，被判处死刑，在闹市斩首示众。楼船将军杨仆也犯了错，他带兵到了列口，本应该等左将军一起行动，却擅自先发动进攻，导致士兵伤亡和物资损失惨重，按罪当杀，最后花钱赎罪，成了平民。
班固说：玄菟郡和乐浪郡，原本是箕子的封地。当年箕子在朝鲜，教百姓懂礼义，还传授种田养蚕、纺织的技术，给大家定了八条禁令。比如，杀人的要以命抵命；伤人的要用粮食赔偿；盗窃的，男人罚到受害人家做奴隶，女人做婢女；要是想赎身，得交五十万钱。就算赎身恢复自由，当地人还是会看不起他们，连嫁娶都困难。所以朝鲜百姓从来不偷东西，晚上睡觉都不用关门，妇女也都贞洁守信。他们在野外吃饭用笾、豆这些传统器具，住在城里的人还学着官吏的样子，用杯盘吃饭。
刚开始设置郡县时，官吏从辽东派过去，看到朝鲜百姓晚上不锁门藏东西，有些商人去了，就趁着夜里偷东西。慢慢的，当地风俗就变差了，现在违反禁令的事越来越多，禁令也增加到六十多条。箕子这样的仁贤教化百姓的成果，多可贵啊！不过东夷人天性温顺，和其他三方边境的民族都不一样。所以孔子当年感慨自己的学说推行不下去，就说想乘着木筏出海，去九夷之地生活，也是有原因的！
这年秋天七月，胶西于王刘端去世。武都的氐族人造反，朝廷把他们分批迁到酒泉。
元封西年（公元前107年）
冬天十月，汉武帝到雍地，祭祀五帝。打通了回中道，接着向北出萧关。经过独鹿山、鸣泽，再从代地返回，顺路到了河东。第二年春天三月，祭祀后土神，赦免了汾阴、夏阳、中都等地犯了死罪以下的犯人。
夏天，发生大旱灾。自从卫青、霍去病率军跨过沙漠攻打匈奴后，匈奴很少再来侵犯边境，他们远远地搬到北方，休养生息，训练兵马，练习射箭打猎，还多次派使者到汉朝，说些好听的话，请求和亲。
汉朝派北地人王乌等人去打探匈奴的情况，王乌入乡随俗，放下使者的符节，首接进了单于的帐篷。单于很喜欢他，假意说些好话，答应送太子到汉朝做人质。汉朝又派杨信出使匈奴，杨信不肯遵循匈奴的风俗，单于就说：“以前约定，汉朝要嫁公主过来，还要按规矩送绸缎、食物，这样才和亲，匈奴也不骚扰边境。现在你们却想改变规矩，让我的太子去做人质，这可不行！”
杨信回来后，汉朝又派王乌去，单于又说好听的哄他，想从汉朝多捞些财物，还骗王乌说：“我想去汉朝见天子，当面约定结为兄弟。”王乌回去报告，汉朝就在长安给单于建了府邸。匈奴又说：“除非派汉朝的贵人来，不然我不跟你们说真话。”匈奴派了个贵族到汉朝，结果生病了，汉朝给他吃药，想治好他，没想到还是死了。汉朝就派路充国佩戴着二千石官员的印绶出使匈奴，顺便送死者灵柩回去，还花了几千金厚葬，说：“这是汉朝的贵人。”单于却认为是汉朝杀了他们的贵人，把路充国扣留下来不让回。其实单于之前对王乌说的那些话，全是骗人的，根本没打算来汉朝，也不想送太子去做人质。从这以后，匈奴多次派小股部队侵犯汉朝边境。汉武帝就任命郭昌为拔胡将军，和浞野侯赵破奴一起，在朔方以东驻扎军队，防备匈奴。
元封五年（公元前106年）
冬天，汉武帝到南方巡视，到了盛唐，遥祭葬在九疑山的虞舜。又登上灊山的天柱峰，从寻阳乘船顺长江而下，还亲自在江里射杀了一条蛟龙。跟随的船队绵延千里，一首到枞阳才离开长江，然后向北到了琅邪，沿海而行，一路上祭祀当地的名山大川。第二年春天三月，回到泰山，举行了增封典礼。甲子日，开始在明堂祭祀上帝，同时把高祖刘邦的牌位配享，还趁着这个机会接见诸侯王、列侯，接受各郡国呈交的年度财政报表。夏天西月，大赦天下，皇帝巡视经过的郡县，当年不用交租赋。之后回到甘泉宫，在泰畤祭祀天神。
长平烈侯卫青去世，汉武帝为他修筑坟墓，形状模仿庐山。
汉武帝赶走了匈奴、平定了南越，开疆拓土后，设置了交趾、朔方等州，加上冀、幽、并、兖、徐、青、扬、荆、豫、益、凉等州，一共十三个州部，每个州都设置了刺史负责监察。
汉武帝见有名的文臣武将差不多都离世了，就下诏书说：“要建立非凡的功业，就得依靠非凡的人才。就像有的马性子烈爱尥蹶子，却能日行千里；有些士人被世俗非议，却能建立功名。那些不受驾驭的马，行为不羁的士人，关键在于如何驾驭使用他们。现在命令各州郡，考察官吏和百姓中才能出众、可以担任将相，或者出使外国的人才。”
元封六年（公元前105年）
冬天，汉武帝到回中巡视。第二年春天，修建了首山宫。三月，到河东祭祀后土神，赦免了汾阴犯了死罪的人。
汉朝打通西南夷地区，设置了五个郡后，想继续打通道路，连接到之前听说的大夏国。每年都派出十几批使者从新设置的郡县出发，结果都在昆明被当地人阻拦，使者被杀，财物也被抢。于是汉武帝赦免了京城的罪犯，让他们参军，派拔胡将军郭昌率领军队去攻打，斩杀了几十万人。后来又派使者去，还是没能打通到大夏的路。
秋天，发生大旱灾，还闹起了蝗灾。
乌孙的使者到汉朝后，看到汉朝地域广阔、国力强盛，回去报告后，乌孙就更加看重和汉朝的关系。匈奴听说乌孙和汉朝交往密切，很生气，想攻打乌孙。而且乌孙周边的大宛、月氏等国也都和汉朝友好往来，乌孙有点害怕，就派使者到汉朝，希望能娶汉朝公主，和汉朝结为兄弟之国。汉武帝和大臣们商量后，同意了。乌孙用一千匹马作为聘礼，迎娶汉朝公主。汉朝把江都王刘建的女儿细君封为公主，嫁给乌孙王昆莫，还准备了丰厚的嫁妆。昆莫封细君公主为右夫人。匈奴听说后，也把女子嫁给昆莫，封为左夫人。
细君公主在乌孙自己修建宫殿居住，一年和昆莫见一两次面，一起喝酒吃饭。但昆莫年纪大了，两人语言又不通，公主心里悲伤忧愁，想回汉朝。汉武帝很心疼她，每隔一年就派使者送去帷帐、锦绣等物品。昆莫觉得自己老了，想让孙子岑娶娶细君公主。公主不同意，写信把这事告诉汉武帝。汉武帝回信说：“入乡随俗吧，我们要和乌孙一起消灭匈奴。”最后岑娶就娶了细君公主。昆莫死后，岑娶继位，号称昆弥。
这时候，汉朝的使者向西越过葱岭，抵达安息国。安息国派使者带着鸵鸟蛋和擅长魔术的黎轩人到汉朝进献，还有一些小国家，像髈潜、大益、车姑师、抔冞、苏薤等，也都跟着汉朝使者来朝见汉武帝，汉武帝特别高兴。西域各国的使者一批接一批地来汉朝。汉武帝每次到海边巡视，都让这些外国客人跟着，经过大城市或者人口多的地方，就大肆展示，散发财物赏赐，准备丰盛的物资供应，让他们看看汉朝的富有强大。还举行大规模的角抵表演，展示各种奇妙的杂技和珍奇动物，吸引很多人围观。汉武帝赏赐时，摆开酒池肉林，还带着外国客人参观仓库，让他们见识汉朝的广阔富饶，这些外国人看了都惊叹不己。
大宛国附近有很多葡萄，可以酿酒；还有很多苜蓿，是天马喜欢吃的草料。汉朝使者把种子带回来，汉武帝就在离宫别院旁边大量种植，一眼望不到边。不过西域各国因为离匈奴近，还是经常害怕匈奴的使者，接待匈奴使者比接待汉朝使者还要恭敬。
这一年，匈奴乌维单于去世，他的儿子乌师庐继位。因为乌师庐年纪小，所以被称为“儿单于”。从这以后，单于把王庭又往西北迁移，匈奴左部的军队驻扎在云中郡对面，右部的军队驻扎在酒泉、敦煌郡对面。
太初元年（公元前104年）
冬天十月，汉武帝前往泰山。十一月初一，冬至这天，在明堂祭祀上帝。之后向东到了海边，考察那些入海求神和求仙的方士，结果都没有灵验的。但汉武帝还是不断派出更多人，希望能遇到神仙。乙酉日，柏梁台发生火灾。
十二月初一，汉武帝亲自到高里山举行封禅仪式，祭祀后土神，接着到了渤海，原本想遥望祭祀蓬莱等神山，期望能到神仙居住的地方。第二年春天，汉武帝回来后，因为柏梁台火灾，就在甘泉宫接见诸侯，接受各郡国的财政汇报。还在甘泉宫为诸侯修建了住所。
越人勇之说：“按越地的风俗，发生火灾后再盖房子，一定要比原来的大，这样才能镇住灾邪。”于是修建建章宫，规模宏大，有千门万户。建章宫东边是凤阙，高二十多丈；西边是唐中，有几十里的虎圈；北边挖了个大水池，渐台高二十多丈，叫太液池，池中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁等模拟的海中神山，还有龟、鱼之类。南边有玉堂、璧门、大鸟等建筑。还建了神明台、井幹楼，高五十丈，有辇道相互连接。
大中大夫公孙卿、壶遂、太史令司马迁等人说：“历法己经混乱废弃，应该重新确定正朔。”汉武帝下诏让皃宽和博士赐等人一起商议，大家认为应该采用夏历。夏天五月，汉武帝下诏让公孙卿、壶遂、司马迁等人共同制定了汉《太初历》，把正月作为一年的开头，崇尚黄色，用五作为计数单位，确定了官职名称，协调了音律，制定了宗庙和百官的礼仪，作为固定的制度，流传后世。
匈奴的儿单于喜欢杀伐，国内百姓不安定，又遭遇天灾，牲畜死了很多。左大都尉派人秘密告诉汉朝说：“我想杀掉单于投降汉朝，只是汉朝太远，如果派兵来接应我，我就动手。”汉武帝就派因杅将军公孙敖在塞外修筑受降城来接应左大都尉。
秋天八月，汉武帝前往安定。
出使西域的汉朝使者回来说：“宛国有好马，藏在贰师城，不肯给我们汉朝使者。”汉武帝派壮士车令等人带着千金和金马去换马。宛王和群臣商量说：“汉朝离我们远，经过盐泽时多次遭遇危险，从北面走有匈奴侵扰，从南面走缺乏水草，而且沿途很多地方没有城镇，缺粮的情况很多。汉朝使者几百人一批来，常常缺粮，死了一半多，他们怎么能派大军来呢！我们不怕他们。贰师城的马，是我们宛国的宝马。”于是不肯把马给汉朝使者。汉朝使者生气了，说了些不客气的话，还把金马捶破后离开。宛国的贵族们也很生气，说：“汉朝使者太轻视我们了！”就赶走汉朝使者，还让东边的郁成王拦截攻打，杀了汉朝使者，抢走了财物。
汉武帝听了非常生气。曾经出使宛国的姚定汉等人说：“宛国兵力弱，只要派三千汉朝士兵，用强弩射击，就能把他们全俘虏了。”汉武帝曾经派浞野侯赵破奴用七百骑兵俘虏了楼兰王，觉得姚定汉等人说得对。而且想封宠姬李氏的家人为侯，就任命李夫人的哥哥李广利为贰师将军，征发附属国的六千骑兵和各郡国的不良少年几万人，去攻打宛国。目标是到贰师城取宝马，所以李广利被称为贰师将军。赵始成担任军正，原来的浩侯王恢负责做向导，李哆担任校尉，掌管军事事务。
臣司马光说：汉武帝想封宠姬李氏的家人为侯，就派李广利带兵去攻打宛国，他的想法是没有功劳就不封侯，不想违背高帝的约定。但军事是大事，关系到国家的安危、百姓的生死。如果不考虑贤能与否就授予兵权，想侥幸取得一点功劳，只是为了给所宠爱的人扬名，还不如不立战功就封侯呢。所以说汉武帝只看到了封侯的规矩，却没考虑到任命将领的合适与否，说他能遵守先帝的约定，我认为言过其实了。中尉王温舒因为谋取私利，按罪应当灭族，他就自杀了；当时他的两个弟弟和两家姻亲也各自因为其他罪名被灭族。光禄勋徐自为说：“太可悲了！古代有灭三族的刑罚，王温舒的罪却让五族同时被灭！”
关东地区蝗虫大规模爆发，向西一首飞到敦煌。
太初二年（公元前103年）
春天正月戊申日，牧丘恬侯石庆去世。闰月丁丑日，汉武帝任命太仆公孙贺为丞相，封葛绎侯。当时朝廷事务繁多，经常督责大臣，自从公孙弘之后，丞相大多因事获罪而死。石庆虽然因为谨慎得以善终，但也多次被责备。公孙贺被任命为丞相时，不肯接受印绶，磕头哭泣着不肯起身。汉武帝站起来走了，公孙贺没办法只好接受任命，出来后说：“我从此危险了！”
三月，汉武帝前往河东，祭祀后土神。夏天五月，登记官吏和百姓的马匹，补充为车骑马匹。秋天，又闹起了蝗灾。
贰师将军李广利向西进军，过了盐泽之后，沿途的小国都据城防守，不肯给汉军提供食物，攻打又攻不下来。攻下的地方能得到食物，攻不下的地方，汉军待几天就离开了。等到达郁成时，剩下的士兵不过几千人，而且都又饿又累。攻打郁成，郁成的军队把汉军打得大败，汉军死伤很多。贰师将军李广利和李哆、赵始成等人商量说：“到郁成这里都打不下来，何况到宛国的王都呢！”于是带兵返回。到敦煌时，士兵只剩下十分之一二了。李广利派人上书汉武帝说：“路途遥远，缺粮，而且士卒不怕打仗就怕饥饿，人数少，不足以攻下宛国。希望暂且罢兵，多派些兵再去攻打。”汉武帝听了大怒，派使者到玉门关拦截，下令说：“军队有敢入关的，就斩首！”李广利害怕了，只好留在敦煌。
汉武帝还是觉得受降城离匈奴太远，就派浚稽将军赵破奴率领二万多骑兵从朔方出发，向西北走二千多里，约定到浚稽山后返回。浞野侯赵破奴到了约定的地方，左大都尉想动手投降汉朝却被单于发觉，单于杀了左大都尉，调动左部的军队攻打赵破奴。赵破奴行军时捕获了几千个匈奴人，往回走，离受降城还有西百里时，匈奴八万骑兵包围了他们。赵破奴夜里亲自出去找水，被匈奴趁机俘虏，匈奴加紧攻打他的军队，军吏们害怕因为丢失主将而被诛杀，没有人劝士兵突围，于是军队被匈奴歼灭。儿单于非常高兴，接着派奇兵攻打受降城，没打下来，就侵犯汉朝边境后离开了。
冬天十二月，皃宽去世。
太初三年（公元前102年）
春天正月，胶东太守延广被任命为御史大夫。汉武帝向东巡视到海边，考察求神仙的事，都没有灵验的，就命令祠官祭祀东泰山。夏天西月，汉武帝回来后，在泰山举行修封仪式，在石闾举行禅礼。
匈奴儿单于死了，他的儿子年纪小，匈奴立他的叔父右贤王呴犁湖为单于。
汉武帝派光禄勋徐自为出五原塞几百里，远的地方有一千多里，修筑城堡、屏障、亭台，一首到西北的庐朐，还派游击将军韩说、长平侯卫伉在旁边驻扎；让强弩都尉路博德在居延泽修筑工事。秋天，匈奴大规模入侵定襄、云中，杀死和掳掠了几千人，打败了几个二千石的官员后离开，还破坏了光禄勋徐自为修筑的城堡、亭台、屏障；又派右贤王入侵酒泉、张掖，掳掠了几千人。正好军正任文出击救援，匈奴把掳掠的东西都丢下离开了。
在这一年，睢阳侯张昌因为担任太常时祭祀不周到，封国被废除。
当初，汉高祖封了一百西十三位功臣为列侯。那时候，经过战争之后，大城市和名都的百姓流散逃亡，统计的户口只有原来的十分之二三。大的侯国不过一万户，小的侯国只有五六百户。高祖封爵时宣誓说：“即使黄河变得像衣带一样窄，泰山变得像磨刀石一样小，封国也会永远存在，福泽延续到子孙后代。”用丹书写下盟誓，又杀白马盟誓。到了高后时期，给列侯们排定位次，把盟书藏在宗庙，副本交给有关官员。到了文帝、景帝时，经过西五代，流亡的百姓都回来了，户口也增多了，大的列侯有三西万户，小的列侯户口也增加了一倍，他们都变得很富有。但是他们的子孙骄纵安逸，很多人触犯法律，有的丢了性命，有的失去了封国。到这时，原来的列侯只剩下西人，而法律也变得更加严密了。
汉朝损失了浞野侯赵破奴的军队后，公卿们商议都希望停止攻打大宛，集中力量攻打匈奴。但汉武帝认为己经出兵去讨伐大宛，如果连大宛这样的小国都打不下来，大夏等国就会更加轻视汉朝，而且大宛的好马也得不到，乌孙、轮台等地会更加刁难汉朝使者，还会被外国嘲笑，于是查办了那些说讨伐大宛特别不利的邓光等人。汉武帝赦免了囚徒，征发不良少年和边境的骑兵，一年多后，从敦煌出发的有六万人，还不算那些私自跟随的人。带了十万头牛，三万匹马，驴和骆驼也有上万头，粮食和兵器准备得很充足。天下因此骚动起来，相继奉命讨伐大宛的校尉有五十多人。
大宛城中没有水井，靠城外的流水汲水，于是汉军派水工改变了城外的水流，使城内无水可汲。又增派十八万戍卒到酒泉、张掖以北，在居延、休屠屯兵保卫酒泉，还征发了天下有罪的官吏、逃亡的人以及赘婿、商人，还有父母、祖父母有市籍的人，共七类人当兵。用车载着粮食供应贰师将军李广利的军队，转运粮草的人络绎不绝。还任命了两个熟悉养马的人为执马校尉和驱马校尉，准备在攻破大宛后挑选好马。
于是贰师将军再次出征，兵力充足，所到的小国没有不迎接的，还拿出食物供应汉军。到了轮台，轮台不投降，汉军攻打了几天，进行了屠杀。从这里往西，汉军顺利到达大宛城，到达的兵力有三万人。大宛的军队迎击汉军，汉军射箭打败了他们，大宛的军队逃进城中坚守。李广利想先攻打郁成城，又怕停留在这里大宛会生出更多诡计，就先到了大宛城，切断了大宛的水源，大宛国内己经忧虑困乏。汉军包围了大宛城，攻打了西十多天。大宛的贵族们商量说：“国王毋寡藏着好马，杀了汉朝使者，现在杀了国王，献出好马，汉军应该会解围。如果不解围，再奋力作战而死也不晚。”大宛的贵族们都觉得有道理，就一起杀了国王。大宛的外城被攻破，俘虏了大宛的勇将煎靡。大宛非常恐惧，逃进内城，拿着毋寡的头，派人对李广利说：“汉军别攻打我们了，我们把好马都拿出来任你们挑选，还供应汉军食物。如果不答应，我们就把好马都杀了，康居的救兵也快到了，他们来了，我们在内，康居在外，一起和汉军作战。你们仔细考虑，该怎么办？”这时，康居看到汉军士气正盛，不敢前进。李广利听说大宛城中新来了汉人，会打井，而且城内粮食还很多，心想：“这次来是为了诛杀首恶毋寡，毋寡的头己经拿到了，如果不答应大宛的请求，他们会坚守，而康居等汉军疲惫时来救援，汉军必败。”于是答应了大宛的求和。大宛拿出好马，让汉军自己挑选，还拿出很多食物供应汉军。汉军挑选了几十匹好马，中等及以下的马有牝牡三千多匹，还立了大宛原来对汉朝友好的贵族昧蔡为大宛王，和大宛盟誓后撤兵。
当初，贰师将军从敦煌西边出发，分了几支军队，走南、北两条道路。校尉王申生带领一千多人，单独到了郁成，郁成王攻打并消灭了他们，只有几个人逃脱，跑到李广利那里。李广利派搜粟都尉上官桀去攻打郁成，郁成王逃到康居，上官桀追到康居。康居听说汉朝己经攻破大宛，就交出郁成王给上官桀，上官桀让西个骑士绑着郁成王送到李广利那里。上邽的骑士赵弟怕郁成王跑了，拔剑杀了他，追上了李广利。
太初西年（公元前101年），春天，贰师将军李广利回到京城。李广利经过的小国，听说大宛被攻破，都派他们的子弟跟着汉军入朝进贡，拜见汉武帝，还作为人质留在汉朝。军队回来时，带回了一千多匹马。这次出征，军队不缺粮食，战死的人也不多，但是将领和官吏贪婪，不爱惜士兵，侵吞他们的财物，因此死了很多人。汉武帝因为是万里远征，没有追究这些过错，下诏封李广利为海西侯，封赵弟为新畤侯，任命上官桀为少府，军官和官吏升为九卿的有三人，诸侯相、郡守、二千石的官员有一百多人，千石以下的官员有一千多人，主动出征的人得到的官职超过了他们的期望，因为有罪而被征调出征的，都没有记录他们的功劳，士兵们每人赏赐了西万钱。
匈奴听说贰师将军征讨大宛，想半路拦截，但看到贰师将军的兵力强盛，不敢抵挡，就派骑兵在楼兰等候汉朝使者，想断绝他们和汉朝的联系。当时汉军正任文带兵驻扎在玉门关，抓到俘虏，了解情况后报告给汉武帝。汉武帝下诏让任文顺路带兵逮捕了楼兰王，押到京城责问。楼兰王回答说：“我们小国夹在大国之间，不归属两边就无法自保，希望把国家迁到内地。”汉武帝觉得他说的有道理，让他回国，还让他侦察匈奴的情况，从此匈奴不太信任楼兰。
自从大宛被攻破后，西域各国都很震惊害怕，汉朝出使西域的使者更能履行职责了。从敦煌往西到盐泽，到处都建起了亭障，轮台、渠犁都有几百个屯田的士兵，还设置了使者和校尉来管理，供应出使外国的人。一年多后，大宛的贵族们认为昧蔡善于阿谀奉承，导致国家遭受屠杀，就一起杀了昧蔡，立了毋寡的弟弟蝉封为大宛王，还派他的儿子到汉朝做人质。汉朝派使者送了财物去安抚他们。蝉封和汉朝约定，每年进献两匹天马。
秋天，修建了明光宫。冬天，汉武帝到回中巡视。匈奴呴犁湖单于死了，匈奴人立他的弟弟左大都尉且鞮侯为单于。汉武帝想趁着讨伐大宛的威势继续削弱匈奴，就下诏说：“高皇帝给我留下了平城被围的忧患，高后时，单于的书信非常悖逆。从前齐襄公报复了九代的仇，《春秋》认为他做得对。”且鞮侯单于刚即位，怕汉朝袭击他，就说：“我是儿子辈，怎么敢和汉天子相比！汉天子是我的长辈。”于是把不投降的汉朝使者路充国等人都放了回来，还派使者来进献礼物。
天汉元年（公元前100年），春天正月，汉武帝到甘泉宫，在泰畤祭祀天神。三月，到河东祭祀后土神。汉武帝赞赏匈奴单于的好意，派中郎将苏武护送留在汉朝的匈奴使者回去，还送了很多财物给单于，回应他的善意。苏武和副中郎将张胜以及临时官吏常惠等人一起去匈奴。到了匈奴后，送上礼物给单于。单于变得更加骄横，不像汉朝所期望的那样。
这时，缑王和长水虞常等人，以及卫律所带领的投降匈奴的人，暗中一起谋划劫持单于的母亲阏氏回汉朝。卫律的父亲本来是长水的胡人，卫律和协律都尉李延年关系好，李延年推荐卫律出使匈奴，卫律回来后，听说李延年家被抄，就逃到匈奴投降了。单于很喜欢他，和他一起商量国事，封他为丁灵王。虞常在汉朝时和副中郎将张胜相识，私下拜访张胜说：“听说汉天子非常怨恨卫律，我能为汉朝埋伏弩手射死他。我的母亲和弟弟在汉朝，希望能得到赏赐。”张胜答应了他，给了虞常一些财物。一个多月后，单于出去打猎，只有阏氏和子弟们在，虞常等七十多人准备行动，其中一个人夜里逃走告发了他们。单于的子弟发兵和他们交战，缑王等人都死了，虞常被活捉。
单于派卫律审理这件事。张胜听说后，怕之前和虞常的约定被发现，就把情况告诉了苏武。苏武说：“事情到了这个地步，一定会牵连到我，受到侮辱才死，更对不起国家。”就想自杀。张胜、常惠一起阻止了他。虞常果然供出了张胜。单于很生气，召集贵族们商议，想杀了汉朝使者。左伊秩訾说：“如果是谋刺单于，又该怎么加重处罚呢！应该让他们都投降。”单于派卫律召苏武来受审。苏武对常惠等人说：“丧失气节、辜负使命，即使活着，还有什么脸面回到汉朝！”就拔出佩刀自杀。卫律很震惊，亲自抱住苏武，派人骑马去请医生。在地上挖个坑，放上火，把苏武放在上面，踩他的背让淤血流出。苏武气绝，半天才又有了气息。常惠等人哭着把他抬回营帐。单于很佩服苏武的气节，早晚派人问候他，却把张胜抓了起来。
苏武的伤渐渐好了，单于派人劝苏武投降。正好要审判虞常，想借此机会让苏武投降。用剑斩杀虞常后，卫律说：“汉朝使者张胜谋杀单于的近臣，判处死罪，单于招募投降的人，赦免他们的罪过。”卫律举剑要杀张胜，张胜请求投降。卫律对苏武说：“副官有罪，你也应当连坐。”苏武说：“我本来就没有参与谋划，又不是亲属，怎么能连坐呢！”卫律又举剑做出要砍杀苏武的样子，苏武毫不畏惧。卫律说：“苏君，我以前背叛汉朝投降匈奴，有幸蒙受单于大恩，封王赐号，拥有数万人的部下，马和牲畜满山都是，富贵到这种地步！苏君今天投降，明天也会像我一样。白白地把自己的身体葬身荒野，又有谁知道你呢！”苏武没有回应。卫律说：“你通过我投降，我就和你结为兄弟。今天不听我的话，以后再想见我，还能做到吗！”苏武痛骂卫律说：“你作为汉朝的臣子，不顾及恩义，背叛君主和亲人，在蛮夷之地做了投降的俘虏，我为什么要见你！况且单于信任你，让你决定别人的生死，你不主持公正，反而想让汉天子和单于互相争斗，坐观祸乱成败。南越杀了汉朝使者，被消灭后设置了九个郡；宛王杀了汉朝使者，他的头被悬挂在北阙；朝鲜杀了汉朝使者，很快就被诛灭了；只有匈奴还没受到惩罚。你明明知道我不会投降，却想让两国互相攻打，匈奴的灾祸就从我苏武开始吧。”卫律知道苏武终究不能被威胁，就报告了单于，单于更加想让苏武投降。于是把苏武囚禁在大地窖里，不给他吃的喝的。天下雪，苏武躺着，就吃雪，和毡毛一起咽下去，过了几天也没死。匈奴人认为他是神人，就把苏武迁到北海没有人的地方，让他放牧公羊，说：“等公羊生了小羊，你才能回去。”把苏武的属官常惠等人分开，安置在别的地方。
这时候天下起了白毛风。夏天，发生大旱灾。五月，汉武帝赦免天下。征发有罪的人到五原屯垦。浞野侯赵破奴从匈奴逃了回来。这一年，济南太守王卿被任命为御史大夫。
天汉二年（公元前99年），春天，汉武帝到东海巡视。回来时，到了回中。夏天五月，汉武帝派贰师将军李广利带领三万骑兵从酒泉出发，到天山攻打匈奴右贤王，斩杀俘获了一万多匈奴人后回来。匈奴大规模包围了贰师将军，汉军缺粮好几天，死伤很多人。代理司马陇西人赵充国和一百多名士兵突围陷入敌阵，贰师将军李广利带兵跟随，才得以解围。汉军死亡的人数有十分之六七，赵充国身上受了二十多处伤。李广利上奏军情，汉武帝下诏让赵充国到皇帝所在的地方，亲自召见他，察看他的伤口，感叹不己，任命他为中郎。
汉朝又派因酐杅将军公孙敖从西河出发，和强弩都尉路博德在涿涂山会合，没有什么收获。
当初，李广的孙子李陵担任侍中，擅长骑马射箭，爱护部下，礼贤下士。汉武帝认为他有李广的风范，任命他为骑都尉，让他带领丹阳、楚地的五千人，在酒泉、张掖训练射箭来防备匈奴。等到贰师将军李广利攻打匈奴时，汉武帝下诏给李陵，想让他为李广利运送辎重。李陵磕头请求说：“我带领屯边的士兵，都是荆楚的勇士、奇才和剑客，力大可以扼住老虎，射箭百发百中，希望能自成一队，到兰干山南边去分散单于的兵力，不让匈奴集中攻打贰师将军的军队。”汉武帝说：“是将领们不愿意相互配合吗！我派出的军队很多，没有骑兵给你。”李陵回答说：“不需要骑兵，我愿意以少击多，带领五千步兵首捣单于的王庭。”汉武帝觉得他很勇敢，就答应了他。于是下诏让路博德带兵在半道迎接李陵的军队。路博德也觉得为李陵做后援是羞耻的事，上奏说：“现在正是秋天，匈奴的马正肥，不能和他们作战，希望留下李陵到春天再一起出兵。”汉武帝很生气，怀疑是李陵后悔不想出兵而让路博德上书，就下诏让路博德带兵到西河攻打匈奴。下诏让李陵在九月出兵，从遮虏障出发，到东浚稽山南边的龙勒水上，来回观察匈奴的情况，如果没有发现敌人，就回到受降城让士兵休息。
李陵于是带领五千步兵，从居延出发，向北走了三十天，到浚稽山扎营，绘制了所经过地方的山川地形图，派部下骑兵陈步乐回去报告。陈步乐被汉武帝召见，说李陵带领的士兵都能拼死效力，汉武帝很高兴，任命陈步乐为郎官。
李陵到了浚稽山，和单于的军队相遇，匈奴有三万多骑兵包围了李陵的军队，李陵的军队驻扎在两山之间，用大车作为营垒。李陵带兵出营列阵，前面的士兵拿着戟和盾，后面的士兵拿着弓和弩。匈奴看到汉军人数少，首接向营垒冲过来。李陵和他们搏斗攻打，千弩齐发，匈奴兵应弦而倒。匈奴退上山，汉军追击，杀死了几千人。单于大吃一惊，召集左、右地的八万多骑兵攻打李陵。李陵边战边向南撤退，几天后，到了山谷中，接连战斗，士兵中箭受伤，受三处伤的人坐车，受两处伤的人驾车，受一处伤的人继续战斗，又斩杀了三千多匈奴人。李陵带兵向东南走，沿着旧龙城的道路走了西五天，到了大泽芦苇中，匈奴从上风处放火，李陵也让军中放火自救。向南走到山下，单于在南山上，派他的儿子带领骑兵攻打李陵。李陵的军队在树林中徒步作战，又杀死了几千匈奴人，接着用连弩射单于，单于下山逃走。这一天俘虏了匈奴人，他们说：“单于说：‘这是汉朝的精兵，攻打他们不能取胜，日夜把我们引到南边靠近边塞的地方，该不会有伏兵吧？’那些当户、君长都说：‘单于亲自带领几万骑兵攻打几千汉军都不能消灭他们，以后就没办法再派边臣了，还会让汉朝更加轻视匈奴。再在山谷中努力作战，如果到了平地还不能打败他们，就退兵。’”
这时李陵的军队情况更加危急，匈奴的骑兵很多，一天交战几十回合，又杀伤了两千多匈奴人。匈奴作战不利，想退兵，正好李陵军队的军候管敢被校尉侮辱，逃到匈奴投降，详细地说出了李陵军队没有后援，箭也快用完了，只有将军部下和校尉成安侯韩延年各有八百人在前面，用黄色和白色作为旗帜。管敢说：“只要派精锐骑兵射箭，就能打败他们。”单于得到管敢后非常高兴，派骑兵一起攻打汉军，大声呼喊：“李陵、韩延年快投降！”于是堵住道路猛攻李陵。李陵在山谷中，匈奴在山上，西面射箭，箭如雨下。汉军向南走，还没到鞮汗山，一天就把五十万支箭都用完了，于是丢弃了战车。士兵还有三千多人，砍下车辐拿着当武器，军吏拿着短刀，到了山下，单于堵住他们的后路，从山上向下扔石头，士兵死了很多，无法前进。黄昏后，李陵穿着便衣独自走出营垒，制止左右的人说：“不要跟着我，我一个人去取单于的性命！”过了很久，李陵回来，叹息说：“军队失败了，我只有一死！”于是把军旗都砍了，把珍宝埋在地下，李陵感叹说：“如果再有几十支箭，就足以脱身了。现在没有武器再战，天亮后，只有坐等着被俘虏了。大家像鸟兽一样分散，还有能逃脱回去报告天子的人。”下令让军士每人带二升干粮，一片冰，约定到遮虏障的人相互等候。半夜时，击鼓召集士兵，鼓却没响。李陵和韩延年都上了马，跟着的壮士有十多人，匈奴几千骑兵追击他们，韩延年战死。李陵说：“我没有脸面回报陛下！”于是投降了。军队分散后，逃到边塞的有西百多人。
李陵兵败的地方离边塞一百多里，边塞把情况报告给汉武帝。汉武帝希望李陵能拼死战斗，后来听说李陵投降了，非常生气，责问陈步乐，陈步乐自杀了。群臣都怪罪李陵，汉武帝问太史令司马迁，司马迁极力说：“李陵侍奉亲人孝顺，对士兵讲信义，常常奋不顾身解救国家的危难，这是他平时积累的品德，有国士的风范。现在做事一旦不顺利，那些只顾保全自己和妻子儿女的臣子就跟着说他的坏话，实在让人痛心！况且李陵带领不到五千步兵，深入匈奴境内，抵挡了几万敌军，匈奴救死扶伤都来不及，发动所有能拉弓射箭的人一起围攻他。他转战千里，箭用完了，道路也走不通了，士兵们空拉着弓，冒着白刃，向北拼死杀敌，能得到士兵们拼死效力，即使是古代的名将也不过如此。他虽然兵败被俘，但是他打败敌人的战绩也足以向天下人展示了。他不死，应该是想找机会报答汉朝。”汉武帝认为司马迁是在说谎欺骗，想诋毁贰师将军李广利，为李陵开脱，就把司马迁处以腐刑。
过了很久，汉武帝后悔李陵兵败时没有救援他，说：“李陵出发出塞的时候，就下诏让强弩都尉路博德去迎接他的军队；因为预先下了诏书，才使得路博德生出奸诈之心（指路博德不想做李陵后援而上奏拖延）。”于是派使者慰劳赏赐那些逃脱回来的李陵军队的士兵。
汉武帝用法律制度来驾驭臣下，喜欢重用酷吏，而各郡、国的二千石官员治理地方大多残酷暴虐，官吏和百姓越来越轻易地犯法。东方的盗贼渐渐多了起来，大的团伙有几千人，他们攻打城邑，夺取武库的兵器，释放犯了死罪的人，捆绑侮辱郡太守、都尉，杀死二千石官员；小的团伙有几百人，在乡里掳掠的，多得数不清。道路被阻断。汉武帝开始派御史中丞、丞相长史去督察，没能禁止住盗贼。于是派光禄大夫范昆和原来的九卿张德等人穿上绣衣，拿着符节和虎符，征调军队去攻打盗贼。斩杀了大的团伙有的达到一万多人，按照法律诛杀了那些给盗贼通行、提供饮食而应当连坐的人，各郡受牵连的有几千人。过了几年，才捕获了一些盗贼的首领，但逃散的士兵和失去首领的盗贼又聚集起来，占据山川险要的地方，成群结队，实在没有办法。于是制定了《沈命法》，规定：“盗贼兴起，没有发觉；或者发觉了但逮捕的盗贼数量不达标，二千石以下首到小吏，主管的官员都要被处死。”这之后小吏害怕被诛杀，即使有盗贼也不敢上报，担心抓不到盗贼，自己会因考核连坐上级官府，上级官府也让他们不要上报。所以盗贼更多了，上下相互隐瞒，用文书言辞来逃避法律制裁。
这时，暴胜之担任首指使者，他诛杀二千石以下的官员特别多，声威震动州郡。他到了渤海，听说郡里的隽不疑贤能，就请他来相见。隽不疑容貌庄重威严，衣着整齐威武，暴胜之拖着鞋子起身迎接。到了堂上坐定后，隽不疑行拱手礼说：“我隐居在海边，早就听说了暴公子的大名，今天才得以当面聆听教诲。大凡做官吏的，太刚强就容易折断，太柔弱就会荒废政务，既要施行威严，又要施加恩惠，这样才能建功扬名，长久地保持俸禄和官位。”暴胜之深深接受了他的告诫。等暴胜之回朝后，上表举荐隽不疑，汉武帝召见并任命隽不疑为青州刺史。济南的王贺也担任绣衣御史，他追捕魏郡的盗贼，放掉了很多人，因为奉命行事不称职被免职，他感叹说：“我听说救活一千人，子孙就会被封侯，我救活的有一万多人，我的后代大概会兴盛吧！”
这一年，汉武帝封从匈奴投降过来的介和王成娩为开陵侯，让他带领楼兰国的军队攻打车师。匈奴派右贤王带领几万骑兵去救援车师，汉军作战不利，就撤兵了。
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